Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong trading forex

Nhà đầu tư thiên tài nước Mỹ – Charlie Munger từng nói rằng “ Ham muốn làm giàu nhanh chóng thường đem lại rất nhiều rủi ro”. Thật vậy, sự nóng vội trong đầu tư và thiếu kiến thức là một trong những nguyên nhân khiến tài khoản của các trader rơi vào trạng thái drawdown. Vậy cụ thể, Drawdown là gì? Vai trò của drawdown trong trading forex của các nhà đầu tư quan trọng như thế nào? Bài viết sau đây, Tradervn sẽ giúp các bạn có lời giải đáp đầy đủ nhất về các vấn đề trên. Cùng theo dõi ngay nhé!

Drawdown là gì?

Drawdown dịch theo nghĩa Tiếng Việt là “rút tiền”. Trong lĩnh vực tài chính, drawdown được định nghĩa là mức sụt giảm vốn mạnh nhất của tài khoản đầu tư, tính từ đỉnh vốn xuống đáy vốn trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là khái niệm vô cùng quan trọng thuộc kỹ năng quản trị vốn và kiểm soát rủi ro mà các nhà đầu tư cần phải nhớ. 

Drawdown la gi

Công thức tính drawdown khá đơn giản: 

Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

Lưu ý rằng, Drawdown hiển thị dưới dạng %. Mức đỉnh vốn và đáy vốn phải được xác định trong cùng một kỳ tính. Mặt khác, đáy vốn phải được hình thành sau đỉnh vốn thì công thức tính drawdown mới hợp lệ.

Ví dụ: Đầu năm 2020, bạn bắt đầu tham gia giao dịch forex với số vốn ban đầu là 5.000$. Trong quá trình trading, tài khoản của bạn có khi lên đến 10.000$ rồi lại thua lỗ chỉ còn 3.000$ và cuối cùng kết thúc năm ở mức vốn là 8.000$.

Như vậy, đỉnh vốn cao nhất trong năm là 10.000$ và đáy vốn thấp nhất là 3.000$. Vậy Drawdown (số tiền sụt giảm mạnh nhất của tài khoản) trong năm 2020 được tính bằng: (10.000 – 3.000) / 10.000 = 70%.

Các loại Drawdown phổ biến

Drawdown chỉ mức sụt giảm vốn trong đầu tư và không chỉ có một cách tính dựa vào đỉnh và đáy vốn mà tùy thuộc từng loại, Drawdown sẽ có cách tính khác nhau. Cụ thể, Drawdown có 3 loại phổ biến như sau: 

  • Absolute Drawdown

Absolute Drawdown là mức thua lỗ tính từ số vốn đầu tiên nạp vào tài khoản đến mức vốn thấp nhất. Thông số này được thể hiện bằng số tiền lỗ tuyệt đối (USD/ EUR/….) chứ không phải đơn vị phần trăm (%).

Giá trị của Absolute Drawdown sẽ thay đổi mỗi khi tài khoản tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ trước đó. Chỉ tiêu này tăng bao nhiêu chứng tỏ nhà đầu tư đang thua lỗ so với số tiền vốn ban đầu bấy nhiêu.

  • Maximum Drawdown

Maximum Drawdown (Max DD) là mức thua lỗ tối đa tính từ đỉnh vốn cao nhất từng đạt được đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo, tức là đáy vốn phải được tạo thành sau đỉnh vốn. Đơn vị đo của chỉ tiêu cũng là một số tiền tuyệt đối.

Max DD cho thấy số tiền thua lỗ lớn nhất của tài khoản trong cả quá trình đầu tư nên nó thể hiện mức độ rủi ro lớn hơn Absolute Drawdown. 

Nếu nhà đầu tư biết cắt lỗ đủ tốt thì khả năng xảy ra maximum drawdown là rất thấp. Ngược lại, nếu không có quy tắc cắt lỗ chuẩn khi giao dịch thì khả năng tài khoản bị maximum drawdown là rất cao . 

  • Relative Drawdown

Relative Drawdown là tỷ lệ thua lỗ của Maximum Drawdown so với số tiền vốn ban đầu, đơn vị của chỉ tiêu là phần trăm (%).

Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất

Với tỷ lệ phần trăm của Relative Drawdown, các nhà đầu tư sẽ hình dung được tài khoản của mình đang ở mức độ rủi ro cao hay thấp dễ dàng hơn so với nhìn một con số tuyệt đối.

Phần lớn các nhà đầu tư  thường sử dụng Relative Drawdown và Maximum Drawdown nhiều hơn so với Absolute Drawdown.

Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch forex

Drawdown là chỉ số luôn xuất hiện trong mọi hoạt động giao dịch tài chính của các traders. Nó cho thấy những khe hở của kế hoạch quản trị rủi ro và mức độ thua lỗ trong phương pháp đầu tư của bạn. Vậy nên, việc hiểu được ý nghĩa của drawdown trước khi bắt đầu quá trình đầu tư là vô cùng quan trọng.

y nghia cua drawdown

Cụ thể:

– Mức drawdown thấp cho thấy hệ thống quản lý vốn của bạn đang hoạt động rất tốt, cần được tiếp tục phát huy hiệu quả để duy trì ổn định trong dài hạn.

– Ngược lại, tỷ lệ drawdown lớn thể hiện rằng chiến lược đầu tư mà bạn đang sử dụng có mức độ rủi ro cao, tài khoản có nguy cơ bị “cháy” lớn. Đây là thời điểm bạn cần xem xét để điều chỉnh lại hệ thống giao dịch sao cho hợp lý ngay lập tức, tránh thua lỗ quá lớn và ưu tiên bảo toàn nguồn vốn.

– Tóm lại, tỷ lệ drawdown của tài khoản có mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ thành công của bạn. Drawdown càng cao chứng tỏ tỷ lệ thành công càng thấp và ngược lại. Tỷ lệ drawdown là thước đo kiểm tra hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư. Thông qua đó, các traders sẽ biết cần thay đổi hay tiếp tục kế hoạch đầu tư hiện tại.

– Tỷ lệ drawdown là tiêu chí quan trọng giúp các traders lựa chọn các tài khoản master tốt để giao dịch sao chép (copy trading).

– Bên cạnh đó, tỷ lệ drawdown cũng là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng để chọn ra nhà đầu tư chiến thắng trong các cuộc thi forex do các brokers tổ chức. Người chơi cần đảm bảo được tài khoản vừa có phần trăm sinh lời cao vừa có mức Maximum Drawdown (tỷ lệ drawdown tối đa) thấp nhất. 

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Như đã đề cập ở trên, việc tài khoản bị drawdown là không thể tránh khỏi, một nhà đầu tư lão làng vẫn có tỷ lệ drawdown lớn hơn 0%. Vậy nên, vấn đề quan trọng là cần duy trì tỷ lệ này ở mức bao nhiêu để tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ.

– Câu trả lời đơn giản nhất là tỷ lệ drawdown càng thấp thì càng tốt. Tuy nhiên, trong đầu tư luôn có một quy luật ngầm mà ai cũng hiểu: lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn và ngược lại. Do đó, các traders nên biết cân bằng giữa hai yếu tố, nếu tập trung quá nhiều vào lợi nhuận thì chắc chắn tỷ lệ rủi ro sẽ rất cao.

– Thực tế, không có tiêu chuẩn nào quy định mức drawdown bao nhiêu là tốt. Nhưng theo kinh nghiệm và phân tích của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, tỷ lệ Maximum Drawdown tối đa đối cho phép với các tài khoản forex thông thường là 15%. Vì max drawdown càng cao thì khả năng hòa vốn sẽ càng khó.

Cách kiểm soát Drawdown trong trading

Trong giao dịch tài chính, đặc biệt là đầu tư forex thì tâm lý là một thứ “vũ khí” cực kỳ nguy hiểm có thể phá vỡ mọi kế hoạch giao dịch khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn của sự thua lỗ. Do đó, để kiểm soát tỷ lệ drawdown ở mức thấp và đảm bảo tâm lý vững vàng trong trading. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần tuân theo một số quy tắc nhất định sau:

cach kiem soat Drawdown

  • Xác định rõ mức rủi ro mà bản thân có thể chịu được

Trong giao dịch Forex không thể tránh khỏi việc thua lỗ quá nhiều lệnh liên tiếp. Và nếu bạn chọn tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh là quá lớn, thì chắc chắn tài khoản của bạn sẽ mất trắng sau vài phiên. Vậy nên, mức rủi ro khuyên dùng cho mỗi lệnh chỉ từ 1% đến 3%, tùy vào khả năng gồng lỗ của bạn.

  • Khi nhận thấy thua lỗ tăng dần, bạn cần giảm dần tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch. 

Nếu cố gắng đánh đổi rủi ro lấy lợi nhuận khi tài khoản đang bị lỗ liên tục không khác nào bạn đang cầm dao đâm chính mình. Nên nhớ rằng, khi thua lỗ kéo dài thì chúng ta càng phải tìm cách giảm bớt mức thua lỗ đó.

  • Nên biết điểm dừng khi thua quá nhiều.

Các traders cần đặt ra một giới hạn nhất định, nếu thua lỗ chạm tới mức giới hạn đó thì nên dừng lại một vài tháng không giao dịch nữa để điều chỉnh và nhìn nhận lại lỗi sai của mình.

  • Nên chủ động với kế hoạch đầu tư của bản thân, không nên ngồi đợi sự may mắn rằng thị trường sẽ tăng để mức thua lỗ của bạn giảm đi.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức mà chúng tôi đã tổng hợp lại một cách đầy đủ và chính xác liên quan đến Drawdown là gì? Ý nghĩa của Drawdown cũng như một số phương pháp giúp kiểm soát drawdown hiệu quả trong trading forex. Tuy nhiên, để đảm bảo cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro luôn là một bài toán khó. Thực tế đã chứng minh, thành công chưa bao giờ đến với chúng ta một cách dễ dàng, bắt buộc phải trải qua vô vàn khó khăn nếu muốn giữ thành công ở lại. Hy vọng những chia sẻ chân thành trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong giao dịch của bạn!

Close